Нужна ли тригонометрия?

[ratomira]

Сейчас думаю, где тригинометрия может пригодиться на практике, и какие реальные экономические процессы можно смоделировать при помощи синусоиды-косинусоиды. В отличие от тригонометрии всякие нормальные распределения и Пуассона намного более применимы.

Теоретически сезонный спрос на какой-то продукт можно описать синусоидой-косинусоидой, точнее подогнать. Но практически в этом смысла нет, потому что это обычно дискретная функция по месяцам, и это должен быть сферический в вакууме продукт, какой-то идеальный, чтобы его синусоидой описывать.

Comments

[ratomira]

Повторяю.
Теоретически можно, а практически, думаю, что полиномиальная аппроксимация будет точнее.

Потому что на сезонный спрос влияет такое большое количество факторов, что их все учесть не возможно. И на практике выходит, что полиномиальная модель по отношению к эмпирическим данным имеет лучшие показатели(средняя ошибка аппроксимации и т.д.), чем синусоидные модели.

А из-за чего? Из-за того, что эмпирические данные так скачут, что чем проще модель их описывает, тем лучше.

[gb0]

все колеблющееся – просто-таки создано для фурье-анализа/выделения частот/etc, хотя, конечно, принципиальной разницы между рядами с "обычными" многочленами и и рядами с тригонометрией – на самом деле –  нет.

Мну гугель, jbtw, выдает около 8 миллионов документов по запросу fourier analysis of economic processes – а Вам?

[ratomira]

ОК. То, что теории много, это и так понятно. Я и написала, что теоретически можно. Но я ни разу не сталкивалась, что это нужно и эффективнее практически. Потому что экономические процессы сложнее, чем какая-нибудь вращающаяся шестеренка в робототехнике.

Вы можете привести пример экономического процесса, где это действительно эффективно? Я пока не нашла таких примеров.

[gb0]

Черт его знает, тут вон нобелевский лауреат говорит, примером, что после избрания Трампа – рынок двинется сместится на X, а на самом деле – смещается на Y = -X, в прямо противоположную стророну – а простой деплорабл – Вам так сразу и скажи, да всю правду доложи –  обычные многочлены, тригонометрические многочлены, или нейронные сети :)

Чисто навскидку – большинство плясок вокруг волн Кондратьева – имеют спектрально-аналитическую природу. Синуны-косинусы, вейвлеты, и тд.

[ratomira]

Эфемерные циклы Кондратьева, о да. Кстати, какой сейчас цикл должен быть по Кондратьеву?

То есть у вас практических примеров нет. Я так и думала.

[gb0]

In my book, в таком случае, эпитет "эфемерный" – распространяется на 99.9% имеющихся в открытом доступе моделей, чем бы они не были сделаны :) That said – часть прогнозоспециалистов вполне промышленно банчат фурье-анализом данных рынков; эфемерно, не эфемерно – бабки с этого стригут, такое.

[ratomira]

Конкретный пример конкретного рынка привести, не?

ИМХО, фурье-анализом балуются чисто теоретики. Т.е. для диссертации сгодилось бы, а для практики - нет.